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长江证券看好计算机和公用事业回避有色和化工

2019-09-13 19:58:03来源:励志吧0次阅读

长江证券:看好计算机和公用事业 回避有色和化工 2014-11-02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一、上月行业走势十月股市上涨,上证综指微涨2. 8%,沪深 00上涨2. 4%。钢铁和交通运输两个行业排在收益率前两位,分别上涨7.15%和6.16%,非银与银行也排在比较靠前的位置,消费相关的一些行业收益排名靠后,休闲服务和食品饮料排在最后两位,收益率分别为-2. 0%和- .47%。

二、各行业多因子模型1.研究方法及数据选取1)只使用过去的数据识别宏观经济变量以及行业基本面因子的趋势:

对于任何一个时间点t,考察时间序列x(t)在以t为当前时间往前j个时间段内的值,若x(t)大于(小于)x(t-j),…,x(t-1)这j个值,则x(t)的趋势状态为上升(下降),相应地赋值为1(0)。若x(t)不满足上面所说的两种情况,则根据将x(t-1)对应的趋势状态赋给x(t)对应的趋势状态。

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